Jeg bemærkede, at matematik generelt og nogle af dens sektioner (statistik, sandsynlighedsteori og andre) ikke er meget interesserede for de fleste. På de fleste områder af livet kan du virkelig undvære denne viden. Men matematik spiller en kritisk rolle i handel: omgivet af diagrammer, tal på aktivværdier og handelsvolumener, er handlende tvunget til at analysere alle disse data for at få succes på markedet.
Jeg besluttede at skrive en kort tutorial-artikel, der indeholder alle de vigtige matematiske tricks, der i væsentlig grad vil påvirke din handel på markedet. Du vil se, at matematik i handel ikke er så vanskelig, som det kan synes ved første øjekast. At kende nogle få formler kan hjælpe dig med at forbedre din effektivitet.
Matematisk og psykologisk handel
Til at begynde med er der tilhængere af den såkaldte "psykologiske" handel, der mener, at markedet styres af grådighed efter penge og frygt for økonomiske tab. På den anden side er markedsdeltagere nødt til at analysere masser af numeriske oplysninger hver dag. Sandheden er, at både forståelse af markedspsykologi og viden om det grundlæggende i matematik er afgørende for en erhvervsdrivendes succes. Selvom handlende-psykologer går ud fra det faktum, at markedet søger at tjene penge på uerfarne deltagere og derfor ser efter "svage" zoner, er de opmærksomme på kraften i matematisk statistik, da det giver mulighed for at forudsige visse begivenheder med en forholdsvis høj nøjagtighed.
Bestemmelse af værdien af et aktiv
Det enkleste eksempel på brug af matematik i handel er at beregne prisen på et aktiv. Ændringer i et aktivs værdi bestemmes med et bestemt trin - en pip (0,0001 point). F.eks. Handles EUR / USD-valutaparet til et kursforhold på 1,2610. For eksempel, hvis hastigheden stiger til 1,2625, er den vokset med 15 kerner. Da prisen på en pip varierer fra position til position, anbefaler jeg at bruge følgende formel:
P1p = (0,0001 / Ex) * Ps, hvor P1p er prisen for en pip, Ex er hastigheden, Ps er positionsstørrelsen.
For eksempel vil du åbne en position på ovenstående valutapar i størrelsen på et standardparti, hvis værdi er 100000 USD. Brug formlen til at beregne værdien af et pip: (0,0001 / 1,261) * 100000 = 7,93 EUR.
Leverage
Gearing i Forex-markedet spiller en kritisk rolle. 1 standardparti er 100000 USD (ikke alle markedsdeltagere har så store beløb). Gearing - midler leveret af en mægler på et lån. De kan spille i den erhvervsdrivendes favør eller skade, hvis han ignorerer de enkleste matematiske love.
Gearing er normalt angivet som et forhold, for eksempel 1:50. 1 er den erhvervsdrivendes andel, 50 er de midler, som mægleren leverer. For eksempel for at åbne en position på 1 parti skal en erhvervsdrivende have USD 2000 i stedet for USD 100000 (standardpartiværdien). Brug følgende formel til at beregne det nødvendige beløb for at gennemføre en transaktion under hensyntagen til den kendte værdi af gearingen:
M = L / C, hvor M er den erhvervsdrivendes midler til at åbne en handel, L er positionens værdi udtrykt i monetære enheder, C er gearingen (nævneren i forholdet).
For eksempel tilbydes en erhvervsdrivende en gearing 1:25 for at åbne en position på 2 partier. For at gøre dette har du brug for følgende beløb af dine egne midler: M = 200000 / 25 = 8000 USD.
Beregning af positionsstørrelse
Størrelsen på positionen i handlen bestemmes efter flere beregninger. Jeg har angivet dem i nedenstående tabel.
| Formula | Afklaring |
| RM = TM * R | RM er mængden af midler, som den erhvervsdrivende risikerer, TM er størrelsen på handelskontoen, R er risikoen udtrykt i procent pr. Handel. |
| SL = 1- (SLC / CC) | SL - stop tab udtrykt i procent, SLC - stop loss værdi, CC - nuværende værdi. |
| PC = RM / SL | PC - positionsstørrelse udtrykt i monetære termer, RM - pengebeløb, som en erhvervsdrivende risikerer, SL - stoptab, udtrykt i procent. |
| S = PC / CC | S - antal værdipapirer (aktier), pc-positionsstørrelse, CC - nuværende værdi. |
Lad os overveje beregningen ved hjælp af et eksempel. Følgende indledende data er tilgængelige:
- Handelskontoen er 25000 USD.
- Risikoen for en handelskonto pr. 1 handel er 2,3%.
- Omkostningerne ved en aktie er 50 USD.
- Stop loss-pris - 42 USD.
Lad os først definere risikoen udtrykt i monetære termer. RM = 25000 * 2,3% = 575 USD. Lad os nu definere stoptabet udtrykt i procent: SL = 1- (42/50) = 16%. Størrelsen på positionen udtrykt i monetære termer beregnes som følger: 575/16% = 3593,75. Som et resultat har vi følgende antal aktier: 3593,75 / 50 = 72.
Under hensyntagen til det etablerede risikoniveau for positionens størrelse såvel som den aktuelle pris ($ 50) vil den erhvervsdrivende være i stand til at købe 72 aktier i alt.
Matematisk forventning
Ovenfor har vi leveret et par enkle eksempler for at demonstrere, hvor vigtig matematik er i handel. Lad os nu gå videre til mere komplekse beregninger. Lad os især overveje den matematiske forventning - summen af sandsynlighederne for positive og negative resultater for transaktioner under hensyntagen til omkostningerne ved transaktioner. Overvej matematiknotationen:
ME = (p1 * S1) + (p2 * S2), hvor ME er den matematiske forventning, er p1 og p2 sandsynlighederne for henholdsvis den første og anden begivenhed, S1 og S2 er prisen på den første og anden aftale (S1 er overskud, S2 er henholdsvis tab) ...
Overvej et eksempel: ved hjælp af en bestemt strategi har en erhvervsdrivende bestemt, at han kan deltage i 35% af vindende handler på $ 10 og 65% af at miste handler på $ 3. ME = (0,35 * 10) + (0.65 * (- 3)) = 1,55, det vil sige den matematiske forventning for hver handel var 1,55 USD.
Hvordan bruges matematisk forventning i praksis? Det er simpelt - beregne værdien og bestem dens tegn (negativ eller positiv ME). Hvis der opnås en værdi med et "-" tegn, mister den erhvervsdrivende penge. En positiv matematisk forventning indikerer, at den erhvervsdrivende tjener overskud.
Sandsynligheden for positive / negative handler
Ikke mange handlende vurderer sandsynligheden for en række vindende / tabte handler. Hovedårsagen er manglen på viden inden for sandsynlighedsteori, men matematik i handel vil hjælpe med at rette op på denne mangel. For at beregne sandsynligheden skal du bare føre statistik over dine egne handler. Baseret på disse data er det nødvendigt at bestemme procentdelen af vindende og tabte handler. For eksempel er det 65% / 35%. I yderligere beregninger anvendes reglen til multiplikation af sandsynlighederne:
- Sandsynligheden for at indgå 2 rentable handler i træk er 65% * 65% = 0,65 * 0,65 = 0,4225 eller 42,25%.
- Sandsynligheden for en serie af to tabte handler i træk er 35% * 35% = 0,35 * 0,35 = 0,1225 eller 12,25%.
- Sandsynligheden for at afslutte tre vindende handler i træk på én gang er 65% * 65% * 65% = 27,46%.
Disse tal indikerer, at sandsynligheden for endnu en succes falder for hver efterfølgende rentabel handel. Det samme ville ske i tilfælde af en række tabte handler.
Martingale-systemet i handel
Kendt som det smarte bankroll / budget management system, blev dette system oprindeligt oprettet til casinospil. Over tid fandt hun ansøgning på børsen. Systemet foreskriver følgende:
- Den erhvervsdrivende fastsætter på forhånd det oprindelige beløb for den aftale, som han er klar til at indgå.
- I tilfælde af tab foretager den erhvervsdrivende en aftale for et større beløb. Aftalens størrelse stiger proportionalt med hvert tab (for eksempel kan vi have en sekvens af følgende form: 1, 2, 4, 6, 8 ...).
- I tilfælde af en vindende handel skal den erhvervsdrivende vende tilbage til det oprindelige handelsbeløb.
Essensen af Martingale-systemet er, at den næste vundne handel dækker de tab, der opstår som følge af en række fiaskoer. Derudover modtager den erhvervsdrivende et overskud svarende til det oprindelige handelsbeløb. Erfarne handlende ved, at markedet er et ustabilt miljø fuld af overraskelser og uforudsigelige faktorer. Dette forklarer de høje risici ved at bruge Martingale-systemet.
Et eksempel på brug af Martingale-systemet i handel
En markedsdeltager åbnede en aftale for 200 USD, som viste sig at være en vindende. Uden at ændre beløbet indgår den erhvervsdrivende en ny aftale (for 200 USD) og taber. Beløbet for den tredje aftale er 400 USD (steget siden den forrige "runde" blev tabt). Hvis handlen lykkes, modtager den erhvervsdrivende 400 USD, hvilket efter fradrag af det tidligere tab på 200 USD vil betyde en indkomst på 200 USD (svarende til det oprindelige beløb for handlen).
Systemfordele og ulemper
Martingale-systemet viser tydeligt, hvordan matematik fungerer i handel. Men inden du bruger det, skal du lære om fordele og ulemper. Den første (og vigtigste) fejl i systemet er nul matematisk forventning. Dette betyder, at ved at indgå hver ny aftale afspiller den erhvervsdrivende kun tabene på de foregående. Den anden ulempe er, at den erhvervsdrivende skal have et stort budget.
På trods af de eksisterende ulemper tilrådes Martingale at bruge af følgende grunde:
- Strategien hjælper den erhvervsdrivende til bedre at "føle" markedet.
- Gennemsnit ved at åbne en modsat handel (en af varianterne af Martingale-systemet).
- Brug som grundlag for din egen handelsstrategi.
Som du kan se, er matematik i handel langt fra en sekundær rolle. Hver markedsaktør beskæftiger sig med tal, der, hvis de bruges korrekt, kan opnå fremragende resultater. Og til korrekt brug skal du kende nogle af de finesser, jeg har givet i denne artikel. Som jeg allerede sagde, afhænger succes på markedet ikke kun af evnen til at arbejde med numeriske data, men også af at tage højde for den følelsesmæssige komponent. Derfor har ægte eksperter ikke kun godt kendskab til matematik, men har også en dyb forståelse af markedet og essensen af, hvad der sker på det.
Du kan få endnu mere interessant information om matematikens rolle i handel efter at have set videoen:
